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债券组合投资【正版】书籍详细信息
- ISBN：9787111530152
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2016-04
- 页数：236
- 价格：22.81
- 纸张：胶版纸
- 装帧：平装
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
寄语：
【正版书籍 闪电发货 品质无忧 可开发票】
内容简介：
本书分为七大部分，主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的组成。本书为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上，而且所有的风险都一定与某个期权相关，或者说可以解释为某一种期权头寸，超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模，采取合适的尾部风险对冲，投资者就能获得稳健的收益。
书籍目录：
丛书序丛书序（英文版）丛书介绍推荐序译者序致谢前言第1章风险与收益/11.1固定收益产品的风险因子/41.2度量风险的方法/51.3四种主要风险因子/61.4建立投资组合的“结构化”方法/101.5回顾与展望/15第2章构建基石/212.1风险测度与相对价值套利的期权方法/212.2远期定价/262.3资产互换/362.4情景分析估值/382.5β：风险修正和资产聚集/43第3章资产组合结构/463.1理解利差/463.2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/503.3凸性和时间消减/523.4获取风险溢价/543.5抵押支持资产滚动中的结构性价值/593.6期权合约中的结构性价值/633.7互换和结构性阿尔法/643.8CDS交易中的结构性价值/663.9均值回归：直接期权交易的结构性价值/673.10市政的结构性价值/693.11波动性与货币套利交易/713.12汇率和利率市场的互动/833.13购者自慎/87第4章宏观分析/924.1模型建立中的宏观经济学/944.2信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/1154.3基础宏观分析的风险管理：预测β/1244.4新的宏观分析：当政府也是市场参与者时/129第5章复制/1365.1期货合约的杠杆效应/1365.2复制/1375.3固定收益ETFs/143第6章压力测试与尾部风险管理/1466.1压力测试/1466.2尾部风险管理/1616.3波动性的行为/170第7章资产配置中的/1767.1资产配置/1777.2组合中的股权风险/1977.3资产组合管理中的尾部风险/2007.4杠杆限制下的持仓/204后记/208
作者介绍：
维尼尔·班萨利（VINEER?BHANSLI）博士，太平洋投资管理公司董事总经理、投资组合经理，主要负责太平投资管理公司的数量化投资组合管理。在加入太平洋投资管理公司之前，他曾就职于纽约瑞信波士顿的固定收益交易组，所罗门兄弟的固定收益套利组，以及花旗银行的奇异与混合期权交易组。曾著有《奇异与混合期权、固定收益金融的定价与管理：数量化方法》，是《理论与应用金融国际学报》的副编辑。作者1987年从加州理工学院获得他的物理与工程学学士与硕士，以及于1992年在哈佛大学获得理论物理博士。作者目前住在加州的拉古纳海滩。
刘乃郗
中国农业大学经济学博士生，研究领域为国际经济、数量金融、宏观经济、农业经济，拥有中国地质大学（北京）数学学士与中国社会科学院金融MBA学位。
出版社信息：
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原文赏析：
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其它内容：
书籍介绍
《债券战略投资》可以帮助你建立适应每种经济周期的投资组合，并提高你的管理收益。太平洋资产管理公司的执行副总裁，投资组合经理维尼尔?班萨利分享了他在长期实业中进行投资组合管理所积累下的经验，他管理的投资组合在金融危机中也仍然表现出稳健优异的业绩。维尼尔?班萨利深入研究了固定收益投资中的所有内生风险因素，收益率曲线变换、流动性风险、政府宏观政策等。在基于期权视角的风险收益框架上，你将会从这本书中获取关于估值、投资以及风险管理的正确认识，并从此自信地将它们运用于你的投资组合管理实践中。
作者依据长期的专业经验，以及学术研究动态，在本书中描述了许多在其他任何地方你都不可能找到，但却非常具有价值的洞见：
a) 基于期权的基石估值
b) 测量流动性风险与压力
c) 资产筛选与风险因子
d) 建立最高水平最新技术的宏观模型
e) 市场中的无效率
f) 跨市场联系
g) 收益与风险预测
h) 尾部风险测量与管理
《债券战略投资》使用非常简洁直观的语言描述了所有你需要懂得的专业知识。它向读者展示了关于风险管理的最新研究框架。尽管这本书的内容具有极高水平，但是作者强调在进行实践比如时机测试或者市场波动性考量等时，要更加重视常识与常规方法。
这本书是商业世界中最富有见识的行家所作，《债券战略投资》可能是你从事投资实践至今能够找到的最快最有效的工具包。
书籍真实打分
故事情节：3分
人物塑造：7分
主题深度：7分
文字风格：3分
语言运用：8分
文笔流畅：8分
思想传递：7分
知识深度：3分
知识广度：3分
实用性：9分
章节划分：9分
结构布局：4分
新颖与独特：9分
情感共鸣：3分
引人入胜：9分
现实相关：8分
沉浸感：9分
事实准确性：5分
文化贡献：6分
网站评分
书籍多样性：3分
书籍信息完全性：6分
网站更新速度：7分
使用便利性：9分
书籍清晰度：4分
书籍格式兼容性：7分
是否包含广告：5分
加载速度：3分
安全性：5分
稳定性：7分
搜索功能：5分
下载便捷性：5分
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