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Efficient methods for valuing interest rate derivatives评价利率衍生物的有效方法书籍详细信息
- ISBN：9781852333041
- 作者：暂无作者
- 出版社：暂无出版社
- 出版时间：2000-09
- 页数：暂无页数
- 价格：841.30
- 纸张：胶版纸
- 装帧：精装
- 开本：16开
- 语言：未知
- 丛书：暂无丛书
- TAG：暂无
- 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
内容简介：
interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.
Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.
书籍目录：
1. Introduction
2. Arbitrage, Martingales and Numerical Methods
2.1 Arbitrage and Martingales
2.1.1 Basic Setup
2.1.2 Equivalent Martingale Measure
2.1.3 Change of Numeraire Theorem
2.1.4 Girsanov's Theorem and It6's Lemma
2.1.5 Application: B~ack-Scholes Model
2.1.6 Application: Foreign-Exchange Options
2.2 Numerical Methods
2.2.1 Derivation of Black-Scholes Partial DifferentialEquation
2.2.2 Feynman-Kac Formula
2.2.3 Numerical Solution of PDE's
2.2.4 Monte Carlo Simulation
2.2.5 Numerical Integration
Part Ⅰ Spot and Forward Rate Models
3. Spot and Forward Rate Models
3.1 Vasicek Methodology
3.1.1 Spot Interest Rate
3.1.2 Partial Differential Equation
3.1.3 Calculating Prices
3.1.4 Example: Ho-Lee Model
3.2 Heath-Jarrow-Morton Methodology
3.2.1 Forward Rates
3.2.2 Equivalent Martingale Measure
3.2.3 Calculating Prices
3.2.4 Example: Ho-Lee Model
3.3 Equivalence of the Methodologies
4. Fundamental Solutions and the Forward-Risk-Adjusted Measure
4.1 Forward-Risk-Adjusted Measure
4.2 Fundamental Solutions
4.3 Obtaining Fundamental Solutions
4.4 Example: Ho-Lee Model
4.4.1 Radon-Nikodym Derivative
4.4.2 Fundamental Solutions
4.5 Fundamental Solutions for Normal Models
5. The Hull-White Model
5.1 Spot Rate Process
5.1.1 Partial Differential Equation
5.1.2 Transformation of Variables
5.2 Analytical Formul2e
5.2.1 Fundamental Solutions
5.2.2 Option Prices
5.2.3 Prices for Other Instruments
5.3 Implementation of the Model
5.3.1 Fitting the Model to the Initial Term-Structure
5.3.2 Transformation of Variables
5.3.3 Trinomial Tree
5.4 Performance of the Algorithm
5.5 Appendix
6. The Squared Gatmsian Model
6.1 Spot Rate Process
6.1.1 Partial Differential Equation
6.2 Analytical Formulae
6.2.1 Fundamental Solutions
6.2.2 Option Prices
6.3 Implementation of the Model
6.3.1 Fitting the Model to the Initial Term-Structure
6.3.2 Trinomial Tree
6.4 Appendix A
6.5 Appendix B
7. An Empirical Comparison of One-Factor Models
7.1 Yield-Curve Models
7.2 Econometric Approach
7.3 Data
7.4 Empirical Results
7.5 Conclusions
……
Part Ⅱ Market Rate Models
References
Index
作者介绍：
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书籍真实打分
故事情节：8分
人物塑造：8分
主题深度：7分
文字风格：6分
语言运用：3分
文笔流畅：5分
思想传递：7分
知识深度：3分
知识广度：8分
实用性：5分
章节划分：5分
结构布局：7分
新颖与独特：5分
情感共鸣：7分
引人入胜：9分
现实相关：3分
沉浸感：4分
事实准确性：5分
文化贡献：9分
网站评分
书籍多样性：9分
书籍信息完全性：4分
网站更新速度：5分
使用便利性：3分
书籍清晰度：6分
书籍格式兼容性：4分
是否包含广告：5分
加载速度：7分
安全性：8分
稳定性：7分
搜索功能：9分
下载便捷性：9分
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网友 曾***文：五星好评哦
网友 宫***玉：我说完了。
网友 车***波：很好，下载出来的内容没有乱码。
网友 曹***雯：为什么许多书都找不到？
网友 孙***夏：中评，比上不足比下有余
网友 田***珊：可以就是有些书搜不到
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